كيفية إجراء الاختبار الخلفي لاستراتيجيات التداول: دليل شامل
استراتيجيات التداول لمعرفة مدى نجاح أسلوب التداول في الماضي، يمكن “اختباره” أو اختباره باستخدام البيانات التاريخية. ليس من الحكمة أن تضع أموالك الحقيقية في السوق قبل أن تتدرب على الأموال الافتراضية. على الرغم من أن جهاز محاكاة التداول قد يكون مفيدًا، إلا أن الاختبار الخلفي يتضمن ما هو أكثر من مجرد الضغط على زر “تشغيل”. سترشدك هذه المقالة خلال اختبار تقنيات التداول الخاصة بك خطوة بخطوة.
المصدر: https://unsplash.com/photos/FquLC11A1AI
البيانات التاريخية
لاتخاذ خيارات ذكية، تحتاج إلى الوصول إلى معلومات التسعير الحديثة. يحتاج المستثمرون إلى معلومات دقيقة عن العديد من المنتجات لإجراء تقييم شامل لاستراتيجية التداول. الارتفاعات والانخفاضات اليومية، وكذلك التقلبات كل ساعة ودقيقة بدقيقة، ضرورية للتحليل.
ويتعين على المستثمرين أن يكونوا حذرين من التحيزات المعرفية وفجوات المعلومات التي قد تدفعهم إلى اتخاذ قرارات سيئة. عند الأخذ في الاعتبار أحداث مثل انقسامات الأسهم أو دفعات الأرباح التي ربما تكون قد أدت إلى تغيير الأسعار، فمن الضروري أيضًا التحقق من شرعية وسلامة البيانات من المصادر.
يمكن أن تشكل البيانات التاريخية عالية الجودة تحديًا، ولكن يمكن لموفري البيانات المالية الذين لديهم اتصالات بمنصات التداول القائمة عبر واجهات برمجة التطبيقات القوية أن يساعدوا. يعد الوصول السهل إلى البيانات أمرًا بالغ الأهمية لإجراء اختبار خلفي دقيق، والذي يسمح للمتداولين بإصدار أحكام مدروسة في مواقف السوق في العالم الحقيقي.
وضع قواعد الدخول والخروج
لا ينبغي أن يكون هناك مجال للشك أثناء تطوير خطة التداول. استخدم هذه الإرشادات لتقديم إشارات بيع وشراء مدروسة، مثل متى يتم تأمين الأرباح ومكان وضع أوامر وقف الخسارة. وينبغي لتحليل البيانات باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة أن يفيد قرارات الخطة أيضًا.
من المرجح أن يحافظ المتداولون الذين يلتزمون بمعايير الدخول والخروج الدقيقة على رباطة جأشهم تحت الضغط ويقومون بتحركات محسوبة أكثر. يجب أن يأخذ المتداولون ظروف السوق بعين الاعتبار أثناء صياغة قواعد التداول. الاختبار الخلفي هو طريقة يمكن للمتداولين استخدامها لمعرفة مدى جودة أداء استراتيجية التداول في ظل مواقف السوق المحاكاة والواقعية.
استخدم منصات أو برامج الاختبار الخلفي.
تستغرق عملية الاختبار الخلفي اليدوية وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء. ومع ذلك، يمكن جعل الاختبار الخلفي أكثر سهولة وجعل النتائج أكثر موثوقية بمساعدة الأدوات والتقنيات الحالية. يمكن للمتداولين إدخال قواعد استراتيجيات التداول الخاصة بهم وإجراء عمليات تداول تعتمد على البيانات بمساعدة هذه التطبيقات بفضل تبسيط تحليل البيانات واكتشاف التجارة وتقييم الإستراتيجية.
تشتمل العديد من منصات التداول الشائعة الآن على أدوات الاختبار الخلفي، مما يسمح للمتداولين بمحاكاة ظروف السوق باستخدام البيانات التاريخية. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر أيضًا مجموعة واسعة من برامج الاختبار الخلفي للتداول المتخصصة للشراء. إن الدقة المحسنة في الاختبار الخلفي تنتج مباشرة من تقنيات التحسين والتحليل الإحصائي الذي توفره هذه التقنيات.
محاكاة ظروف التداول الحقيقية
يعد تكرار ظروف السوق في العالم الحقيقي بأكبر قدر ممكن من الدقة أثناء إجراء الاختبارات الخلفية أمرًا ضروريًا. رسوم المعاملات، والانزلاق، وأوقات تنفيذ الأمر ليست سوى بعض خصائص السوق التي يجب على المتداولين في الوقت الفعلي تتبعها باستمرار. يعد وجود منصة عالمية لمشاركة البيانات أمرًا ضروريًا إذا كنت تبحث عن نتائج موثوقة. يعد اختيار عملة ذات معدل تقلب منخفض واستهلاك منخفض للطاقة فكرة جيدة أيضًا، حيث سيسمح ذلك بإجراء معاملات سريعة وآمنة.
بالمقارنة مع العملات الرقمية الأخرى، يتم تقليل مخاطر الخسارة مع انخفاض . إن المتداولين ذوي التردد العالي معرضون بشكل خاص للآثار السلبية لفروق أسعار الوسطاء ونفقاتهم على ربحية التجارة. تؤثر تقلبات السوق وسيولته على الانزلاق، أو الفرق بين الأسعار المتوقعة والفعلية التي تكتمل بها المعاملة. في حالة وجود مشكلة فنية أو مشكلة في الشبكة، قد يواجه المتداولون تأخيرات في تنفيذ أوامرهم. من خلال النظر في هذه الأمور أثناء الاختبار الخلفي، يمكن للمتداولين أن يطمئنوا بمعرفة أن أساليبهم تتوافق مع بيانات السوق التاريخية.
تفسير النتائج
يمكن تقييم نجاح استراتيجية التداول بعد جلسة اختبار شاملة. إن تجربة التفكير في مرونة الاستراتيجية في مواجهة تقلبات السوق أشبه بالنظر إلى الوراء في رحلة مثيرة. من خلال فحص بعض المؤشرات المهمة، يمكن للمتداولين تقييم جدوى طريقة التداول وإمكانات التوسع.
يعد مؤشر الربح والخسارة الخاص بالاستراتيجية هو المقياس الأول الذي يجب مراعاته خلال فترة الاختبار. إنه مثل فتح صندوق الكنز لمعرفة مقدار الأموال التي حققتها الخطة في ظل سيناريوهات السوق المختلفة. يقيس معدل الفوز عدد المرات التي تكون فيها التجارة مربحة مقارنة بإجمالي عدد المعاملات. وهذا يعادل في عالم الأعمال متابعة عدد الأهداف التي تحققها الإستراتيجية. تتناسب هذه المقاييس معًا مثل قطع اللغز لتكشف عن فعالية الإستراتيجية.
يتبع ذلك قسم يسمى “عمليات السحب”، والذي يعرض تفاصيل أسوأ خسارة تداول حدثت طوال فترة المحاكاة. يتطلب الاستعداد لتقلبات السوق وعيًا كاملاً بالمخاطر والمبالغ المحتملة من الأموال المعرضة للخطر. ومع ذلك، يجب أن تشعر براحة أكبر عند معرفة نسبة المخاطرة إلى المكافأة. تقوم هذه النسبة بتقييم المخاطر والمكافآت النسبية لخطة الاستثمار أو الصفقة التجارية. أنت تخاطر بأي شيء لترى ما إذا كانت الفكرة ستنجح أم لا.
وأخيرًا، لدينا متوسط مدة التداول، والذي يوفر نظرة ثاقبة للمدة النموذجية للصفقة المفتوحة. تحقق من دقة آلية الطريقة لمعرفة ما إذا كانت تناسب طريقة التداول المفضلة لديك، سواء كان التداول على المدى القصير أو الاستثمارات الطويلة الأجل الصبورة. من خلال تحليل هذه المقاييس، يمكن للمتداولين الحصول على معلومات قيمة حول كفاءة إستراتيجية التداول الخاصة بهم وسلامتها وقدرتها على التكيف. إنه التناظر العقلي لجمع البضائع لرحلة تجارية محفوفة بالمخاطر.
تحسين معلمات الاستراتيجية
أثناء عملية الاختبار الخلفي، يمكن للمتداولين ضبط معلمات أساليب التداول الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من الأداء. يجب تجربة المؤشرات ومعايير إدارة المخاطر والمتوسطات المتحركة في مجموعات مختلفة للعثور على الإعدادات المثلى.
لا ينبغي للمتداولين الإفراط في التلاعب بأنظمتهم، حتى لو كان التحسين يمكن أن يجعل تحليل البيانات أكثر دقة. عندما يفرط المتداولون في تصميم تكتيكاتهم لتحقيق النجاح دون النظر إلى حقائق السوق، فإنهم ينخرطون في الإفراط في التحسين، المعروف أيضًا باسم تركيب المنحنى أو استخراج البيانات. التجار الذين يضعون نظرياتهم على المحك على البيانات التاريخية ويرون مدى أدائهم مقارنة بتوقعاتهم لن يقعوا في هذا الفخ.
تنفيذ اختبار المشي إلى الأمام
يمكن استخدام طريقة محسنة تعرف باسم اختبار السير إلى الأمام لزيادة الثقة في نتائج الاختبار الخلفي. من المهم تقسيم البيانات السابقة وتعديل الإستراتيجية وفقًا لذلك لتكون مستعدًا جيدًا للفترة القادمة. يمكن للمتداولين تقييم فعالية الإستراتيجية بمرور الوقت والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة إذا قاموا بتطبيقها باستمرار.
يمكن للمتداولين استخدام هذه الطريقة لمعرفة مدى نجاح استراتيجيتهم وتكيفها مع ظروف السوق المتغيرة. من خلال توقع كيف سيكون السوق في المستقبل، يمكن للمتداولين أن يثقوا في هذه العملية.
تحليل أساليب إدارة المخاطر
إن مدى إدارتك للمخاطر هو عامل حاسم في تحديد مدى نجاحك في التداول. إن تجنب الخسائر لا يقل أهمية عن تحليل النجاح السابق للاستراتيجية بعد فوات الأوان. إن استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل إنشاء حجم مركزي جزئي وتغيير أحجام المراكز بناءً على أبعاد محفظتك، متاحة للمتداولين ويجب استكشافها.
يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر طوال عملية الاختبار الخلفي لمراقبة مدى تأثير كميات المخاطر المختلفة على أداء نظامهم . يمكن للمتداولين الذين يمارسون إدارة سليمة للمخاطر أن يتغلبوا بشكل أفضل على صعود وهبوط السوق ويستمرون في المضي قدمًا.
فهم تغييرات نظام السوق
يمكن أن تحدث فترات من المواقف المتغيرة والمتقلبة والمضطربة في الأسواق المالية. يمكن للمتداولين اختبار فعالية أساليبهم في ظل ظروف السوق الحقيقية من خلال محاكاة الصفقات السابقة. سيكون المتداولون الذين يدركون هذه الاتجاهات أكثر استعدادًا لتعديل خططهم حسب الحاجة.
تعد الاستراتيجيات الديناميكية، التي تتكيف مع ظروف السوق الحالية، خيارًا للمتداولين الذين يفهمون جيدًا مزايا وعيوب الإستراتيجية عبر أنظمة السوق المختلفة. إن الإنتاجية الأعلى وانخفاض المخاطرة هي نتائج هذه المرونة.
النظر في الارتباطات والتنويع
ومن الأهمية بمكان النظر في الارتباطات بين الأصول أو بين الأدوات المالية عند إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية التداول. وبما أن جميع الأصول لن تظهر نفس السلوك، فإن التنويع يمكن أن يساعد في تقليل التعرض للمخاطر. يمكن للمتداولين اكتساب فهم أعمق لاحتمالات التأثيرات عبر الأسواق والقدرة على تحسين تخصيصات المحفظة عن طريق إجراء تحليل الارتباط أثناء الاختبار الخلفي.
قد تتأثر تقنيات التداول متعددة الأصول بالارتباطات أيضًا. يمكن للمتداولين تحسين تكتيكاتهم لتعظيم إمكانيات التنويع وتقليل المخاطر المركزة من خلال النظر في الترابط بين الأصول.
قم بتضمين تأثير السوق وديناميكيات دفتر الطلبات
من الضروري النظر في كيفية تغير السوق ودفتر الطلبات مع تكرار تأثيرات التداول عالي التردد في الماضي. تعتبر تصرفات المتداول الواحد حاسمة لفكرة التأثير على السوق، خاصة من حيث حجم التداول. قد تتأثر فعالية الإستراتيجية أيضًا بانتشار العطاءات والطلبات وعمق دفتر الطلبات.
من المرجح أن تنجح استراتيجيات التداول عالية التردد إذا تم أخذ هذه الاعتبارات في الاعتبار أثناء الاختبار الخلفي. يجب على أولئك الذين يتاجرون بكميات كبيرة ويهتمون باستقرار الأسعار في السوق أن يفهموا جيدًا دفتر الطلبات وتأثير تداولاتهم عليه.
تأخذ في الاعتبار أخبار السوق والأحداث
يمكن للسوق الاستجابة للأخبار والأحداث بعدة طرق مختلفة. يمكن للمتداولين قياس الأداء المحتمل لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم في الماضي من خلال تكرار ظروف السوق، بما في ذلك تأثيرات الأخبار والتغييرات التنظيمية والتطورات الجيوسياسية وإعلانات أرباح الشركة.
يمكن للمتداولين معرفة قوة أساليبهم تحت الضغط من خلال محاكاة كيفية أدائهم في التقلبات العالية والبيئات غير المتوقعة. تابع أخبار وأحداث السوق بشكل متكرر إذا كنت تريد أن تكون مستعدًا لتقلبات السوق والاستفادة من الفرص التي قد تتطور بسبب النشرات الإخبارية الهامة.
الاختبار في بيئات السوق المختلفة
الاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد في بيئة سوق واحدة قد تكون كارثية في بيئة أخرى. نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بالسوق، فمن الضروري اختبار نظامك في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة، وكذلك في الأسواق المستقرة.
ويمكن تقييم جدوى هذه التقنية وفعاليتها على المدى الطويل من خلال شروط التداول الافتراضية. من خلال اختبار العديد من أساليب التداول، يمكن للمستثمرين معرفة أي منها يحقق أرباحًا بشكل موثوق عبر مجموعة واسعة من ظروف السوق.
فكر في التجهيز الزائد والتطفل على البيانات
يحدث التجاوز عندما يتم تعديل استراتيجية التداول بشكل كبير فيما يتعلق بالبيانات السابقة. يجب على المتداولين توخي الحذر أثناء إجراء التحسين المفرط، مما يزيد من احتمالية عدم أداء النظام كما هو متوقع في بيئة السوق الحية.
يعد دمج البيانات خارج العينة أثناء الاختبار الخلفي والتحقق من الصحة طريقة رائعة لتقليل فرص الإفراط في التجهيز والتطفل على البيانات والتحيز في الاختيار. يتم استخدام البيانات التي لا تمثل السوق الحالي. يوفر صورة أكثر دقة للنجاح المحتمل للاستراتيجية في ظل ظروف السوق.
استخدم محاكاة مونت كارلو
يمكن زيادة دقة الاختبار الخلفي باستخدام محاكاة مونت كارلو. ويولد هذا النهج مواقف وهمية من خلال التلاعب بمتغيرات مثل السعر ونشاط السوق. يمكن للمتداولين معرفة المزيد عن النتائج المحتملة للاستراتيجية في ظل ظروف السوق المختلفة من خلال محاكاة المعاملات في بيئة خالية من المخاطر.
القيمة المعرضة للخطر (VaR) والحد الأقصى للسحب هما مؤشران للمخاطر يمكن تقييمهما بمساعدة محاكاة مونت كارلو. ويمكن استخدام هذه القياسات لتحديد مستوى الخطر والسيطرة عليه. يمكن للمتداولين الاستفادة من محاكاة مونت كارلو للتعرف على ملف مخاطر الإستراتيجية وكيفية تفاعلها مع ظروف السوق المعاكسة.
Backtest عبر فئات الأصول المختلفة
يمكن اختبار أي استثمار أو أداة مالية. الأسهم والسلع والعملات والعملات المشفرة ليست سوى عدد قليل من المجالات التي يمكن للمتداولين فيها اختبار مواهبهم. توفر هذه الطريقة إطارًا للمستثمرين لتقييم التطبيق العملي لنهجهم.
يمكن أن يساعد الاختبار الخلفي عبر فئات الأصول المتداولين في العثور على فرص تداول تشمل العديد من فئات الأصول أو تستفيد منها. يمكن فهم الفعالية العامة لاستراتيجية التداول بشكل أفضل من خلال اختبارها عبر العديد من الأسواق وأنواع الأصول.
تعلم من الاختبارات الخلفية الفاشلة
ليس من الضروري أن تكون كل محاكاة تاريخية مثمرة. من الضروري التعلم من الاختبارات الخلفية المربحة وغير المربحة. قد يكشف الاختبار العكسي الفاشل عن عيوب الإستراتيجية ويرشدك إلى كيفية إصلاحها. إن دراسة أسباب فشل استراتيجية التداول يمكن أن تساعد المتداولين على تحسين أدائهم في المستقبل. إن عدم قدرة المتداول على تحسين نهجه بعد نتيجة اختبار خلفي سلبية ليس له أي صلة.
ختامية
إن دمج هذه الاعتبارات خلال مرحلة الاختبار الخلفي يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ اختيارات أفضل في الأسواق الحية. في حين أن الاختبار الخلفي قد يكون مفيدًا، يجب أن نتذكر أنه مجرد محاكاة تعتمد على البيانات السابقة وليست توقعات مستقبلية.
