نموذج الرأس والكتفين شرح بالتفصيل
نمط الرأس والكتفين
نمط الرأس والكتفين هو تشكيل مخطط يظهر كخط أساسي بثلاث قمم، والقمم الخارجية متقاربة في الارتفاع والوسط هو الأعلى. في التحليل الفني، يصف نمط الرأس والكتفين تشكيلًا محددًا للرسم البياني يتنبأ بانعكاس الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي. من ناحية أخرى، فإن الرأس والكتفين المعكوسين هو تشكيل يظهر عند قمة الاتجاه الصعودي، مع ثلاثة قيعان أيضًا، مع كون القاعتين الخارجيتين متقاربتين في العمق أيضًا والوسطى هو الأدنى بينهما. عادة ما يتم استخدام نمط انعكاس الرسم البياني هذا بشكل متكرر من قبل المتداولين في كل مكان للتنبؤ بانعكاس الاتجاه لأنه أحد الاستراتيجيات ذات الاحتمالية الأعلى من حيث التكهن بنهاية الاتجاه. في هذه المقالة، يمكن تطبيق المحادثات في جميع شروحات الرأس والكتفين على أنماط الرأس والكتفين المعكوسة أيضًا.
محتوى
- تحديد نمط الرأس والكتفين:
- النظرية الاقتصادية للرأس والكتفين:
- كيفية تداول نموذج الرأس والكتفين:
- إيجابيات وسلبيات نموذج الرأس والكتفين:
- تحليل نمط الرأس والكتفين:
- خاتمة:
- معلومات:
تحديد نمط الرأس والكتفين:
لتحديد الرأس والكتفين ونمط الرأس والكتفين المعكوس، هناك بعض المتطلبات في قوائم المراجعة: خط العنق والكتف الأيسر والكتف الأيمن والرأس. عادة، يتم التعرف على نهاية الاتجاه الصعودي عندما تكون حركة السعر غير قادرة على كسر الارتفاع السابق، وبالتالي تشكيل الكتف الأيمن. بمجرد تشكيل قمة الكتف الأيمن، سيكون المتداولون في وضع الاستعداد ويخططون للتداول الانعكاسي. ثم يتم تحديد خط العنق عند الوادي بين الرأس والكتف الأيسر إلى الوادي بين الرأس والكتف الأيمن كما هو موضح أدناه. وعلى العكس من ذلك، فإن تحديد نمط الرأس والكتفين المعكوس صحيح.
النظرية الاقتصادية للرأس والكتفين:
من وجهة النظر الاقتصادية، يتم تشكيل الرأس والكتفين عندما يفوق الزخم الهبوطي الزخم الصعودي للسوق. في ذروة الرأس، يزداد عدد البائعين في السوق، مما يؤدي إلى زيادة أكبر في المعروض من أزواج العملات، أو أصول المضاربة. وفي الوقت نفسه، ينخفض عدد المشترين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على أصول المضاربة ولكن بمعدل أقل. ونتيجة لذلك، ينخفض السعر، مما يؤدي إلى تراجع السوق. ومع ذلك، عند نقطة سعر معينة، ارتفع معدل الدوران من البائعين إلى المشترين حيث يعتقد المتداولون أنه سعر معقول للاستثمار في أصول المضاربة. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض عدد البائعين وفي نفس الوقت زيادة عدد المشترين. ولهذا السبب فإن الطلب على أصول المضاربة يزداد بمعدل أعلى مقارنة بزيادة العرض على أصول المضاربة مما يؤدي إلى انخفاض السعر. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في السعر لا تتمتع بزخم قوي بما يكفي لكسر قمة الرأس. ومع اقترابه نحو الرأس، عند نقطة معينة، يفوق ضغط البيع ضغط الشراء مرة أخرى. في النهاية، يخترق السعر ما دون خط العنق لتشكيل الرأس والكتفين ويؤدي إلى زيادة أكبر في ضغط البيع الهبوطي حيث أن هذه إشارة إلى اختراق الرأس والكتفين من حيث التحليل الفني. ولذلك، ينخفض سعر الأصل بشكل كبير على مدى فترة من الزمن، مما يؤدي إلى الانعكاس. يتم قياس هذا الانخفاض عادة بنسبة تقريبية هي واحد مع المسافة بين قمة رأس النموذج وخط العنق من حيث النقاط. ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على الزخم ولديه القدرة على توليد درجة أكبر من الانعكاس إذا كان قويا بما فيه الكفاية.
كيفية تداول نموذج الرأس والكتفين:
الآن، سوف نستكشف القواعد المشتركة والإعدادات لتداول نمط الرأس والكتفين. بمجرد تحديد نمط الرأس والكتفين مع خط العنق عند اكتمال منتصف الكتف الأيمن، يمكن بعد ذلك التعرف على المخاطر والمكافأة أيضًا. بشكل عام، يتم تحديد المخاطر عن طريق وضع وقف الخسارة فوق قمة الكتف الأيمن مباشرة، في حين يتم تحديد المكافأة بنسبة واحد إلى واحد للمسافة بين قمة الرأس إلى خط العنق من حيث النقاط. .
أما بالنسبة للدخول، فيمكن تنفيذ التداول عندما يكسر السعر خط العنق. من المهم أن يكسر السعر خط العنق لأن هذا بمثابة تأكيد لتشكيل نمط الرسم البياني. ومع ذلك، هناك أيضًا طرق أخرى للدخول في تجارة الرأس والكتفين. وبمساعدة المؤشرات الأخرى، يمكن الدخول بشكل أكثر قوة عن طريق وضع أمر مباشرة بعد تشكيل قمة الكتف الأيمن. ومع ذلك، فإن خطر الدخول في هذا الدخول هو أنه بدون تأكيد كسر خط العنق، يمكن أن يكون السوق في حالة تماسك قصيرة لاستمرار الاتجاه مما يؤدي إلى إيقاف هذا الدخول القوي. من ناحية أخرى، هناك نهج أكثر تحفظًا لهذه الإستراتيجية حيث توجد فرصة لكسر السوق لخط العنق متبوعًا بإعادة الاختبار قبل الانخفاض. في هذه الحالة، يمكن العثور على نقطة دخول عندما يرتد السعر من رفض خط العنق ويتجه للأسفل. ومع ذلك، هناك مخاطر في اتباع هذا النهج على الرغم من وصفه بأنه “نهج أكثر تحفظًا”. ويكمن الخطر في أنه إذا كان الاختراق أسفل خط العنق قويًا بما فيه الكفاية، فقد لا يعيد السعر اختبار خط العنق ولكن بدلاً من ذلك يهبط بقوة إلى الأسفل ليقترب من مستوى جني الأرباح، مما يتسبب في تفويت تداول الرأس والكتفين الجيد. والأهم من ذلك، أنه من المهم معرفة أسلوب التداول الذي تنتمي إليه قبل تنفيذ الصفقات بالإضافة إلى إجراء اختبار خلفي لمعرفة خصائص الأصل الذي تتداوله.
إيجابيات وسلبيات نموذج الرأس والكتفين:
في هذا القسم، سننظر في إيجابيات وسلبيات استخدام استراتيجية الرأس والكتفين. من المفيد استخدام هذه الإستراتيجية في تداولك لأنها واحدة من أقوى الأنماط الانعكاسية المتاحة مع معدل احتمالية مرتفع. علاوة على ذلك، فإن حدوث النموذج في أطر زمنية مختلفة سيحدد أيضًا احتمالية نجاحه ودرجة التأثير الذي سيمارسه على السوق. على سبيل المثال، لا بد أن تؤثر أنماط الرأس والكتفين في الأطر الزمنية الأعلى على السوق لفترة أطول من الوقت وبحجم أكبر مقارنة بما إذا كان النمط يحدث في الأطر الزمنية الأقل. وأخيرا، تسمح هذه الاستراتيجية بقياس توقعات المخاطر والمكافآت في التجارة. ومع ذلك، فإن احتمال حدوثه يختلف من إطار زمني إلى آخر. يحدث تشكيل نمط الرأس والكتفين بشكل متكرر أكثر في الأطر الزمنية المنخفضة مقارنة بالأطر الزمنية الأعلى ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن النموذج يستغرق وقتًا أقصر ليتشكل في الأطر الزمنية الأقل. كما أن تحديد أنماط الرسم البياني بشكل عام أمر شخصي للغاية. في الكثير من المصادر التعليمية الأخرى، يكون لنمط الرأس والكتفين خط عنق أفقي. ومع ذلك، في الواقع، هذا أمر مضلل لأن خط العنق يمكن أن يأخذ شكل خطوط الاتجاه أيضًا. ومن ثم، فمن الأهمية بمكان ليس فقط فهم نظريات التداول ولكن تطبيقها في الاختبارات الخلفية بالإضافة إلى أن مفاهيم التداول تأتي بالفعل في جميع أنواع الأشكال والأحجام المختلفة.
تحليل نمط الرأس والكتفين:
لمعرفة ربحية استراتيجية نمط الرسم البياني للرأس والكتفين، قررنا إجراء اختبار خلفي استنادًا إلى آخر 10 تداولات اعتبارًا من 09 أبريل 21 على الإطار الزمني H4. قواعد الدخول ستكون هي نفس ما ذكر أعلاه. سنعود لاختبار ذلك من خلال 3 أنواع من أدوات التداول، وهي EURUSD للعملات الأجنبية، و AAPL للأسهم، وBTCUSD للعملات المشفرة. من أجل التبسيط، سنفترض أن جميع الصفقات المتخذة تنطوي على مخاطر بنسبة 1٪ من الحساب.
تعريفات: متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة = (إجمالي نسبة المخاطرة إلى العائد من الصفقات الفائزة / إجمالي عدد المكاسب) الربحية (٪ الربح) = (عدد المكاسب * المكافأة) – (عدد الخسائر * 1) [ المخاطرة 1٪]
مثال على تطبيق الإستراتيجية كما هو موضح:
بالنسبة لنتائج باكتست، تشير الصفقات ذات المناطق الزرقاء والصفراء إلى الفوز الإجمالي مع المنطقة الزرقاء كمكافأة والمنطقة الصفراء كمخاطرة.
كما هو موضح في اختبارنا الخلفي، فإن معدل فوز هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 50%، وAAPL (الأسهم) 80%، وBTC (العملات المشفرة) 60%.
متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة لهذه الإستراتيجية بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 1.192، وAAPL (الأسهم) هو 1.281، وBTC (العملات المشفرة) هو 1.041.
تبلغ ربحية هذه الإستراتيجية لزوج EURUSD (الفوركس) 0.96، وAAPL (الأسهم) 8.25، وBTC (العملات المشفرة) 2.25.
خاتمة:
وبشكل عام، فإن نمط الرسم البياني للرأس والكتفين/الرأس والكتفين المعكوس يعطي معدل فوز وربحية أعلى من المتوسط، ولكن متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة لكل صفقة أقل قليلاً من المستوى المثالي البالغ 1.5. ومع ذلك، مع المزيد من الخبرة والمؤشرات، يمكن بالتأكيد زيادة هذه العوامل المقاسة. بعد فوات الأوان، من المهم أن نفهم أنه على الرغم من أنه من الشائع والقوي تحديد الرأس والكتفين أو العكس في نهاية الاتجاه، فمن الممكن أيضًا العثور على تشكيل هذه الأنماط في منتصف الاتجاه استمرار التراجع. خاصة عندما تكون حادة. ومن المهم أيضًا أن نفهم أن هذه الأنماط قادرة فقط على تحديد احتمالية الاتجاه في السوق. لمزيد من التحديد المتعمق حول ما إذا كان هذا تراجعًا أو انعكاسًا في الاتجاه، فإن الأطر الزمنية هي العامل الرئيسي الذي يجب مراعاته. تذكر أن النموذج يميل إلى أن يكون أكثر قوة في الأطر الزمنية الأعلى، مما يعني أن حدوثه في الأطر الزمنية الأقل قد يكون له احتمالية أكبر لأن يكون مجرد تراجع في الأطر الزمنية الأعلى مقارنة بحدوثه في الأطر الزمنية الأعلى.
