إنه قانون الطبيعة، كل ما يرتفع يجب أن ينزل. وهذا واضح للعديد من المشاركين في السوق الذين شهدوا انعكاسًا متوسطًا. يدرك المتداولون في سوق الأوراق المالية والعملات المشفرة والسلع أنه مع مرور الوقت على سعر الأصل، فإن تداولهم سيعود إلى السعر المتوسط. يعد هذا نمطًا طبيعيًا في أسواق الفوركس وأيضًا في أي نظام تداول آخر.
يتم استخدام هذا المبدأ من قبل المتداولين الذين يشترون أسهمًا ذات قيمة منخفضة على افتراض أن القيمة سترتفع إلى مستويات عالية سابقة. يراقب نظام التداول العكسي حركة أسعار الأسهم، وبعبارة أخرى، فإنه يراهن على انعكاس سريع لسعر أصل معين.
يتبع المستثمرون هذه الطريقة عند شراء الأسهم للاستثمارات طويلة الأجل. يمكن استخدام هذه الطريقة مع المؤشرات الفنية الأخرى لصياغة استراتيجية قصيرة المدى تعتمد على الارتداد المتوسط.
قام المتداولون الذين يشاركون في تداول الارتداد المتوسط بإنشاء تكتيكات للاستفادة من النظرية. يراهن المستثمرون على أن التقلبات والأسعار والنمو ستعود إلى المتوسط.
محتويات
- يعني صيغة الارتداد في الأسواق المالية
- الاتجاه مقابل العلاقة يعني الانعكاس
- الارتباط مقابل التكامل المشترك
- تأثير الأخبار يعني الانعكاس
- خلال اليوم يعني استراتيجية التداول الانعكاس
- القضية ضد الارتداد المتوسط
- كيفية اختيار أزواج الأسهم
- اختيار أزواج العملات الأجنبية
- يعني الانعكاس في تداول أزواج
- يعني مؤشرات الارتداد
- خاتمة
- الأسئلة الشائعة
يعني صيغة الارتداد في الأسواق المالية
يتم إنشاء صيغة الارتداد المتوسط عن طريق حساب المتوسط. المتوسط هو السعر على عدد معين من نقاط البيانات. على سبيل المثال، لإجراء تشبيه رياضي.
إذا سجل فريق كرة السلة 80 نقطة خلال موسم واحد، وفي مباراتين حقق 100 نقطة، فمن المحتمل أن يعودوا إلى متوسطهم في المباريات التالية. يتم استخدام الإستراتيجية لتحديد الأحداث المتطرفة والمراهنة على أن الأمور ستعود إلى أقرب إلى المتوسط.
ومشكلة الأسواق المالية هي أنها لا يتم توزيعها بالتساوي. يمكن أن يجتمع الذيل الطويل والأحداث المتطرفة معًا. ردود الفعل في السوق يمكن أن تكثف وتخلق زخما، وهو خصم الارتداد المتوسط.
يمكن أن ينخفض السهم بنسبة 5٪ في اليوم وينخفض أكثر في اليوم التالي. يعد متوسط الارتداد مفهومًا مفيدًا يستخدمه المتداولون لتحديد الحافة وإنشاء استراتيجيات التداول.
على الرسم البياني للتداول، يتم توضيح المتوسط بواسطة المتوسط المتحرك البسيط (SMA). تميل الأسعار إلى التذبذب بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط (SMA). عندما يريد المتداولون معرفة متى سيعود السعر إلى المتوسط، فإنهم يستخدمون مقاييس مختلفة مثل المسافة من المتوسط المتحرك البسيط.
تستخدم المؤشرات الفنية صيغ خاصة تشير إلى المتداولين عندما يتراجع السعر. ولكن في التداول، تواجه دائمًا إشارات خاطئة. من الصعب الحصول على مؤشرات دقيقة لانعكاس السعر.
اقرأ أيضًا: ما هي الأسهم المعلقة؟ أحتراف الفوركس والتداول
الاتجاه مقابل العلاقة يعني الانعكاس
يعني الارتداد هو مصطلح يستخدم لوصف استراتيجيات مختلفة ذات خصائص مشتركة. وهذا يعني هو مقياس التقييم.
تتنبأ استراتيجيات الانعكاس المتوسطة الاتجاهية باتجاه حركة السعر في ورقة مالية معينة.
إذا انخفض سهم Microsoft من الانحدار الخطي، فيمكننا أن نتوقع أن يكون صافي العائدات في تلك المواقف إيجابيًا.
يتم استخدام طرق مختلفة لإنشاء نظام الارتداد المتوسط. في مستواه الأساسي، يتم الشراء عندما ينخفض السهم ويبيع عندما يرتفع السهم. لا يتداول المتداولون المحترفون بشكل مباشر.
إنهم يفضلون العلاقات بين الأوراق المالية. كلا السهمين لهما نفس القيمة ويجب تداولهما بنفس السعر. عندما يحدث انهيار في أسعار الأسهم هذه.
يقوم المتداولون بشراء الحصة الأرخص ثم بيعها بسعر أعلى، على أمل أن تضيق الدلتا.
الارتباط مقابل التكامل المشترك
الناس لا يفهمون الفرق بين الارتباط والتكامل المشترك. هذين ليسا نفس الشيء. الارتباط هو عندما تتحرك سلسلتين سعريتين في الاتجاه المعاكس أو نفس الاتجاه.
عندما يتحرك سعر ما لأعلى أو لأسفل ويتحرك سعر آخر في نفس الاتجاه، يكون هناك ارتباط إيجابي. الارتباط السلبي هو عندما يتحرك سعر واحد لأعلى أو لأسفل، ويتحرك الآخر في الاتجاه الآخر.
التكامل المشترك هو خاصية إحصائية تشير إلى أن مجموعة خطية من السلسلة ثابتة، ثم يتم تكامل كلتا السلسلتين مع بعضهما البعض.
إذا كان الجمع الخطي بين سهمين ثابتا. ثم يتم دمج كلا المخزونين مع بعضهما البعض.
تأثير الأخبار يعني الانعكاس
من الضروري تحديد الارتفاعات أو الانخفاضات غير المخطط لها والتي يمكن أن تؤثر على السهم. يمكن أن يكون سبب ذلك الأخبار الإيجابية أو السلبية. إذا كانت الأخبار هي أن شركة آبل تطلق طرازًا جديدًا من iPhone، فهذا يمثل صدمة إيجابية في الأسعار.
ولكن هذا سيستمر لفترة قصيرة وسيعود إلى المستوى السابق بعد أن ينحسر تأثير الأخبار.
تُعرف الفترة بين الصدمة وعودة سعر السهم للمتداولين بأنها وقت الارتداد.
عوائد أنماط الأسعار العادية ليست مضمونة. من الممكن أن يواجه السهم انعكاسًا متوسطًا في الظروف القصوى. من الصعب أن نحدد بشكل كامل كيف سيتأثر نشاط سوق الأصول بالأخبار.
خلال اليوم يعني استراتيجية التداول الانعكاس
تعتمد الاستراتيجيات اللحظية على شراء وبيع العديد منها في يوم واحد. المراكز التي كانت مفتوحة لا يتم الاحتفاظ بها بين عشية وضحاها. اختار المتداولون التداول حول متوسط متحرك.
عندما يحدث اتجاه صعودي، يرتفع السعر فوق المتوسط ثم ينخفض. عندما يعود السعر إلى المتوسط، يحصل المتداولون على خيارات الشراء.
ولكن إذا حدث اتجاه هبوطي، فإن السعر ينخفض إلى ما دون المتوسط ثم يعود. إذا كان السعر قريبًا من المتوسط، فهذا يفتح احتمالات لصفقة بيع.
القضية ضد الارتداد المتوسط
بعض المتداولين مقتنعون بأنه من غير الممكن تجاوز الأسواق لأن جميع المعلومات متاحة للمستثمرين. يتغير هذا إذا كان المطلعون يتداولون، لأن لديهم ميزة تنافسية من خلال امتلاك بيانات غير متاحة للجمهور.
إذا ارتفع السهم بنسبة 15٪، يمكن أن يكون هذا زخما إيجابيا. قد يرتفع السهم في وقت أقرب مما كان متوقعا. يمكن أن يكون السبب أخبارًا لم يتم نشرها. إدارة المخاطر عندما تواجه تحركات غير عادية في الأسعار.
يعتقد المتداولون أن مثل هذه الإجراءات السعرية ليست اختيارية قبل إصدار الإعلان ما لم يكن هناك سبب واقعي.
وقد أظهر اختبار متوسط مؤشرات الانعكاس عدم فعاليته في مواجهة السوق.
كيفية اختيار أزواج الأسهم
يوفر السوق الكثير من الفرص لتداول الأسهم. عندما تدخل السوق، تحتاج إلى فصل الأسهم حسب القطاع والحجم والقيمة السوقية.
سيساعدك الفصل على فحص أوجه التشابه بين الأوراق المالية.
تمكنك المطابقة من تصفية الأزواج إلى مجموعة أكثر قابلية للتحكم. عند إنشاء مجموعات صغيرة، يمكنك العثور على أوجه التشابه بين الأوراق المالية واختيار أزواج متكاملة.
اختيار أزواج العملات الأجنبية
إن مفهوم اختيار أزواج العملات الأجنبية مطابق لمفهوم الأسهم. عندما تشارك في تداول العملات الأجنبية. تحديد البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية المقابلة. أفضل نهج هو اختيار المناطق الاقتصادية.
على سبيل المثال، استراتيجية الارتداد الجيدة للفوركس هي تداول اليورو والفرنك. وكلاهما جزء من منطقة اليورو. في سوق العملات، فإن استخدام تداول الأزواج له فوائد.
السيولة بالعملات أعلى، وهذا يقلل من تكاليف المعاملات.
اقرأ أيضًا:تداول العملات الأجنبية عالية المخاطر: رابحة أم حماقة تجارية؟
يعني الانعكاس في تداول أزواج
يعد تداول الأزواج خيارًا مثمرًا لتداولات الارتداد المتوسطة. والسبب هو أنك تراهن على الفارق بين أصلين متوازيين ولا تحاول الاستفادة من الحركات.
يمكن أن يكون ذلك خطوة محفوفة بالمخاطر. عندما يكون هناك سوقان متطابقان وفي لحظة يختفي التشابه، فإنك تحصل على فرصة للمراهنة على عودة السعر.
يتضمن تداول الأزواج تحديد موقع أصلين متطابقين. أسعار هذه الأصول تنجذب إلى بعضها البعض. إذا غادرت الأسعار فيما يتعلق ببعضها البعض، فإن هذا يخلق تجارة انعكاسية محتملة.
إذا تحرك EUR/GBP وEUR/USD في نفس الاتجاه. لكن اليورو/الجنيه الاسترليني يرتفع بينما ينخفض اليورو/الدولار الأمريكي. ستبدأ هذه الأزواج في التحرك في نفس الاتجاه إذا كان التاريخ مثالاً على ذلك.
يحتاج المتداولون إلى شراء الزوج الفاشل وبيع الزوج الأفضل. وهذا يفتح إمكانية الربح إذا تقاربت الأزواج مرة أخرى.
تتطلب تجارة أزواج التداول الشراء والبيع في نفس الوقت. لا يهتم المتداولون بالاتجاه الذي ستتحرك فيه الأزواج.
ويراهنون على أن السعرين سوف يتقاطعان ويبدأان التحرك بالتزامن مرة أخرى. ومن الحكمة تنفيذ وقف الخسارة لأن الأصول قد لا تتحرك معًا.
بهذه الطريقة يمكن للمتداولين التحكم في الخسائر المحتملة، كما أن الربح الذي يمكن تحقيقه إذا تقاربت الأزواج في أسعارها يمكن أن يعوض نفقات المعاملات.
لا تعتبر الفواصل الصغيرة في أسعار الأصول مفيدة للتداول. نظرًا لأنك تشتري واحدًا وتبيع أصلًا واحدًا في تداول أزواج، فيمكنك استخدام نسبة التحوط.
ويتم تقريب ذلك من خلال الحركة النسبية لأصل واحد إلى الآخر. عندما يتحرك أحد الأصول بنسبة 2٪ يوميًا، بينما يتحرك الآخر بنسبة 3٪ يوميًا.
الموقف في الأصل 3٪ هو نصف الأصل 2٪. إذا تحرك الأصل أكثر، فلن تحتاج إلى قدر كبير من هذا المركز لتحقيق الربح بالمقارنة مع الأصل الذي يتحرك بشكل أقل.
يعني مؤشرات الارتداد
المؤشرات الخاصة هي اللبنات الأساسية لقواعد تداول الارتداد المتوسط. يمكن أن تتخذ هذه المؤشرات شكل مؤشرات تذبذب أساسية أو فنية أو مؤشرات اقتصادية أو قائمة على المشاعر.
يعرف المتداولون مؤشرات الانعكاس المتوسطة بفضل الدراسات الفنية. ولكنهم ليسوا على دراية بالمؤشرات الأساسية والمشاعر.
المؤشرات الأساسية – إذا قمت بمراقبة السوق، فأنت تعلم أنه يتم نشر الكثير من البيانات الاقتصادية المتنوعة خلال شهر واحد.
تشمل الإشارات الاقتصادية التي من المهم مراقبتها داخل سوق الأسهم والفوركس الناتج المحلي الإجمالي وأسعار البنك المركزي ومؤشر أسعار المستهلك.
في الأسهم الفردية، المقاييس الأساسية هي نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة السعر إلى الأرباح، ونسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية.
يمكن استخدام كل نقاط البيانات هذه ضمن نموذج تداول متوسط العائد. المؤشرات الفنية مثل خطوط بولينجر، ومؤشر ستوكاستيك، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر ويليامز النسبي R، هي دراسات فنية توفر إشارات ذروة الشراء وذروة البيع.
تُعلمك هذه الإشارات عندما يتحرك السعر داخل سوق معين في حالة ذروة الشراء ممتدًا إلى الاتجاه الصعودي أو أنه قد اتجه إلى الاتجاه الهبوطي في قراءة ذروة البيع.
يمكن أن تتخذ مؤشرات المشاعر عدة أشكال، ولكن الفرضية هي نفسها في الأساس. سيتحقق متداولو الارتداد المتوسط من القراءات المتطرفة في مؤشر المعنويات كوسيلة لقياس المعنويات السائدة في السوق.
قراءات المشاعر صعودية أو هبوطية. الفكرة وراء ذلك هي أنه إذا سيطر الاتجاه الصعودي، فلن يقوم أحد بدفع الأسعار للارتفاع، مما سيؤدي إلى انخفاض السعر.
إذا كان الجميع هبوطيًا، فلن يشعر السعر بأي ضغط للانخفاض، مما سيؤدي إلى ارتفاع السعر.
خاتمة
إن مفهوم الارتداد يعني الرهان على أن الوضع السيئ سوف يتحسن هو النقطة المحورية في العديد من استراتيجيات الاستثمار. يقوم المتداولون بشراء الأسهم بسعر مخفض ثم بيعها لاحقًا عندما تعود إلى قيمتها الطبيعية. على أمل أن يذهب تدفق الأموال في اتجاههم. تقدم كل إستراتيجية تداول تقريبًا إشارات تداول موثوقة.
يمكن لهذه الطريقة أن تحقق أرباحًا للوسطاء الذين لا يخافون من الفترة المضطربة. ويمكن أن ينظر إليه على أنه توقع أن الوضع ليس بهذا السوء. إن ارتداد الشركات في كثير من الأحيان هو ارتداد متوسط.
التداول يعني الارتداد هو استراتيجية مربحة. ليس للأشخاص ذوي الأعصاب الضعيفة. أنت تشتري أصولًا تفقد قيمتها ويمكنك الاستمرار في ذلك، في حين أن هامش الربح صغير. هناك مشكلة أخرى وهي أن معظم المتداولين لا يستخدمون وقف الخسائر لأنه يؤثر سلبًا على توقعات التجارة.
ولكن على الجانب الآخر، فإن جاذبية نظرية الانعكاس المتوسط تكمن في نسبة الربح المفيدة التي يمكن أن تلبي هدف الربح المتوقع.
حقيقة أن المفهوم ليس معقدًا أمر مفيد. يمكن استخدام أنظمة التداول العكسية المتوسطة مع جميع أنواع الأصول.
لكي تكون تجارة الارتداد المتوسطة ناجحة، يجب أن تظل الظروف مستقرة. عندما ينخفض سعر السهم على سبيل المثال بنسبة 15 بالمائة، يمكنك معرفة سبب هذا التغير في السعر.
المشكلة هي عندما تؤثر الأحداث الكبرى على السعر. في هذه الحالة، لا يرتد السعر بسرعة وينخفض الربح. عند استخدام نموذج الارتداد المتوسط التاريخي، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه لن يتضمن السلوك الحقيقي لسعر الأصل. يمكن أن تظهر معلومات جديدة وتؤثر على قيمة السهم. عندما يحدث الإفلاس، لن يتعافى السهم إلى متوسطه التاريخي.
الاعتبار الأهم عند اختيار وضع الارتداد المتوسط هو ظروف السوق. إذا اكتشفت أن حركة السعر في السوق محدودة النطاق.
ثم يمكنك استخدام تقنيات الارتداد المتوسط. إذا حدث هذا فإنك تواجه زخمًا خصمًا لاستراتيجية الارتداد المتوسطة. وفي ظروف أخرى، يمكن أن تنخفض الأسعار لعوامل غير معروفة.
هذه لحظات مناسبة للارتداد المتوسط في التداول اليومي.
لكي تنجح استراتيجيات الانعكاس المتوسط، يجب أن يكون لديك بيئة مستقرة تكون فيها جميع العوامل متماثلة. إذا تمكنت من العثور على طرق للقياس الكمي، فيمكنك إنشاء استراتيجية تداول انعكاسية قوية.
يعني تداول الارتداد يمكن أن يكون مجزيا. إنه أمر صعب ويثني العديد من المتداولين عن ترك مساحة لأصحاب الهمم لتحقيق الربح.
يمكن تقديم العديد من الحجج التي تدعو إلى الابتعاد عن استراتيجيات التداول الانعكاسية المتوسطة. لكن سجل المستثمرين مثل وارن بافيت وجيم سيمونز هو دليل على أن استراتيجيات الارتداد تعني خلق رأس المال.
الأسئلة الشائعة
ما هو معنى ارتداد ؟
من الناحية المالية، يعني الارتداد هو الافتراض بأن سعر الأصل سيعود بمرور الوقت إلى متوسط سعره.
إنها استراتيجية توقيت تستخدم تحديد نطاق التداول للأمان وحساب متوسط السعر.
ما هي استراتيجية الارتداد يعني؟
تركز استراتيجيات الارتداد المتوسطة على تحقيق الأرباح حيث ينعكس سعر الأصل إلى المتوسط. يمكن للمتوسط أن يتحرك للأعلى لتلبية السعر.
سيكون ذلك بمثابة ارتداد إلى المتوسط لأن السعر يعود إلى متوسطه.
هل يعني عمل الارتداد؟
نعم، ولكن ليس في جميع الأسواق. يتم تحقيق أفضل النتائج في الأسهم. إنه مفهوم مفيد للتعلم. تميل الأسعار إلى العودة إلى المتوسط مع مرور الوقت.
ولكن هذا غير مضمون. يمكن أن تتحرك الأسعار بعيدًا عن المتوسط لفترة أطول من المتوقع.
كيف تجد الارتداد المتوسط؟
يحتاج المتداولون إلى العثور على متوسط السعر خلال الفترة الماضية. ثم اكتشف النطاق العالي والمنخفض. يتم الشراء عندما يصل السعر إلى الجانب المنخفض من النطاق ويبيع عندما يصل إلى الجانب المرتفع.
