شرح استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك البسيط – هل تنجح؟

استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك البسيط

المتوسط ​​المتحرك البسيط هو مؤشر مشهور يستخدمه الكثيرون. تتراوح من المبتدئين إلى المحترفين. إنه مؤشر مرن ومتعدد الاستخدامات يسمح للمستخدم بتخصيص إعداداته وفقًا لاستراتيجيته الشخصية. وحتى مع ذلك، هناك العديد ممن يستخدمون إستراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك البسيط في حد ذاتها، مع إعداداتهم الفريدة التي تم اختبارها.

المتوسط ​​المتحرك البسيط

1. ما هو؟ 
2. كيف تستعمل؟
3. استراتيجيات الفوركس ذات المتوسط ​​المتحرك المربح
4. أفضل متوسط ​​متحرك للتداول خلال اليوم
5. إيجابيات وسلبيات
6. خاتمة
7. تقييم 
8. التمثيل الانفوجرافيك

ما هو؟

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط ​​متحرك حسابي يتم حسابه عن طريق إضافة الأسعار الأخيرة ثم قسمة هذا الرقم على عدد الفترات الزمنية في المتوسط ​​الحسابي. تعتمد ربحيتها على خصائصها الفريدة التي حددها المستخدم. يمكن للمستخدمين تعديل معلمات المؤشر، الذي يحتوي على الفترة والتحول والطريقة والتطبيق. أولاً، فترة المؤشر هي عدد الشموع الماضية المأخوذة في الحساب. ثانيًا، تحول المؤشر هو التغير في الشموع المحسوبة دون تغيير الفترة، من الشمعة الأحدث. ثالثا، تشير طريقة المؤشر إلى نوع الحساب المعني. وأخيرا، يشير تطبيق المؤشر إلى نوع بيانات العينة التي سيتم استخدامها في الحساب. 

كيف تستعمل؟

يمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط بطريقتين رئيسيتين، لتحديد اتجاه السوق وكذلك لتحديد الدعم والمقاومة لحركة السعر. عندما تكون الأسعار أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط، يُنظر إلى السوق على أنه في اتجاه صعودي. 

وحيث أنه عندما تكون الأسعار أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط، يُنظر إلى السوق على أنه في اتجاه هبوطي.

علاوة على ذلك، يعمل المتوسط ​​المتحرك البسيط أيضًا كشكل من أشكال الدعم والمقاومة الديناميكية. وهذا يعني أن المتوسط ​​المتحرك البسيط يعمل بمثابة مستوى رفض ذاتي التعديل يتوافق مع السوق. إلى جانب المؤشرات الأخرى وحركة السعر وخطوط الدعم والمقاومة الثابتة، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط سيوفر بلا شك نظرة أعمق لتحليل التداول.

العودة إلى الأعلى

استراتيجيات الفوركس ذات المتوسط ​​المتحرك المربح

تقاطع الذهب والموت مع الرسوم البيانية 

ELAB على الرسم البياني على سبيل المثال

واحدة من استراتيجيات الفوركس ذات المتوسط ​​المتحرك المربح هي تقاطع المتوسط ​​المتحرك. تتطلب استراتيجية التداول هذه استخدام متوسطين متحركين، بسيط أو أسي، لتحديد التقاطعات الذهبية وتقاطعات الموت. الصليب الذهبي هو تشكيل صعودي عندما يتقاطع متوسطان متحركان مع بعضهما البعض، مما يعطي تأكيدًا على أن حركة السعر في منتصف التحول إلى الاتجاه الصعودي.

بالنسبة لهذه الإستراتيجية، تتم الإشارة إلى إشارة شراء عندما تكون حركة السعر أعلى من تقاطع المتوسطين المتحركين، كما هو موضح بالأسهم الزرقاء في الشكل 1.3، كما تتم الإشارة إلى إشارة الخروج أثناء التقاطع اللاحق الأول للمتوسطين المتحركين. كما هو موضح بالأسهم الحمراء في الشكل 1.3.

من ناحية أخرى، فإن تقاطع الموت هو تشكيل هبوطي عندما يتقاطع متوسطان متحركان مع بعضهما البعض، مما يعطي تأكيدًا على أن حركة السعر في منتصف التحول إلى اتجاه هبوطي. 

وبالمثل، بالنسبة لهذه الاستراتيجية، تتم الإشارة إلى إشارة البيع عندما تكون حركة السعر أقل من تقاطع المتوسطين المتحركين، كما هو موضح بالسهم الأزرق في الشكل 1.4 وبعد ذلك، تتم الإشارة إلى إشارة خروج أثناء التقاطع الأول للمتوسطين المتحركين. متوسطين متحركين، كما هو موضح بالسهم الأحمر في الشكل 1.4.

أفضل متوسط ​​متحرك للتداول خلال اليوم

ELAB على الرسم البياني على سبيل المثال

• تعمل استراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك بشكل أفضل على المدى الطويل، للمتداولين اليوميين وكذلك للمتداولين المتأرجحين. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تكون استراتيجية مربحة في التداول اليومي والمضاربة أيضًا. وبطبيعة الحال، يجب تعديل إعدادات المتوسطات المتحركة المستخدمة. ومع ذلك، فإن ربحية وإعدادات المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها كاستراتيجية تختلف من الاقتران إلى الاقتران.
• استنادًا إلى اختبار خلفي شخصي على عدد قليل من الأزواج كأمثلة، وهي USDCHF وUSDJPY وNZDUSD، أجد أن أفضل الإعدادات للتداول خلال اليوم مع الإطار الزمني H1 هو SMA 10 و21.  

• 

• وكانت نتائج الثنائيين الآخرين مشابهة لنتائج الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري.
• كما لوحظ، فإن هذه الإستراتيجية قادرة على التقاط تحركات ضخمة في الإطار الزمني H1، ولكنها في الغالب غير قادرة على التقاط السوق عندما يتم تعزيزه.
• وبالتالي، من خلال تقليل عدد الصفقات خلال عملية الدمج وتعظيم عدد الصفقات خلال التحركات الضخمة، ستكون الاستراتيجية مستدامة.
• ومع ذلك، فإن التحدي الذي تواجهه هذه الاستراتيجية هو تحديد تحركات الأسعار.
• من ناحية أخرى، وباستخدام نفس الأزواج، أجد أن أفضل الإعدادات للمضاربة مع الإطار الزمني 15 دقيقة هي SMA 8 و 21.

• على غرار استراتيجية H1، يتيح لك التعديل الطفيف في إعدادات SMA التقاط الحركات الضخمة. تتشابه نتائج الأزواج الأخرى أيضًا مع نتائج الاختبار الخلفي في الإطار الزمني 15 مليون دولار أمريكي مقابل الفرنك السويسري.
• نظرًا لأن كلاهما عبارة عن استراتيجيات مشتقة من SMA، فإنهما لهما نفس القوة ونقاط الضعف أيضًا.

إيجابيات وسلبيات

• في هذا القسم، سوف نستكشف مزايا وعيوب استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة. الميزة الأولى هي أنها مفيدة إلى حد ما لتحديد الاتجاهات، خاصة عند استخدام متوسطين متحركين بسيطين.
• ثانيًا، يعمل بشكل جيد كدعم ديناميكي ومقاومة ، والتي يستخدمها معظم المتداولين حتى اليوم.
• وأخيرًا، فهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة من خلال إعداداتها، مما يجعلها مرنة ومتعددة الاستخدامات ومناسبة لاستراتيجيات التداول المختلفة
• ومع ذلك، حتى لو كان مفيدًا لتحديد الاتجاهات، فإنه لا يزال مؤشرًا متخلفًا. وهذا يعني أنه سيحدد الاتجاه مع تأخير زمني، مما يجعله أقل موثوقية في الأسواق المتقلبة.
• نظرًا لأنه مؤشر متخلف، عند استخدامه بمفرده، فإنه غير قادر على تحديد توقيت عمليات الدخول والخروج من الصفقات بدقة عالية. 
• علاوة على ذلك، ونظرًا لخصائص المؤشر المتأخر، فهو عرضة لإعطاء إشارات غير واضحة ومتقطعة عندما يتحرك السوق بشكل جانبي أو في حالة تماسك. 

نتائج BT مبنية على SMA 10 EMA 50 – مثال على مجموعة مستخدمة على نطاق واسع لإطار زمني أطول

احصائيات 

• الطريقة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون المتوسطات المتحركة، هي ربط متوسط ​​متحرك بسيط لفترة قصيرة ومتوسط ​​متحرك أسي لفترة طويلة معًا. في هذه الحالة، سنستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 فترات على المدى القصير والمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 فترة على المدى الطويل. 
• بالنسبة لهذا الاختبار الخلفي، سنأخذ اليورو مقابل الدولار الأميركي كعينة لإقران العملات الأجنبية، وAAPL كعينة للأسهم، وBTC كعينة للعملات المشفرة.
• من أجل التبسيط، سنفترض أن جميع الصفقات المتخذة تنطوي على مخاطر بنسبة 1٪ من الحساب.
• تعريفات: متوسط ​​نسبة المخاطرة إلى المكافأة = (إجمالي نسبة المخاطرة إلى العائد من الصفقات الفائزة / إجمالي عدد المكاسب) الربحية (٪ الربح) = (عدد المكاسب * المكافأة) – (عدد الخسائر * 1) [ المخاطرة 1٪]
• سوف نقوم بوضع نقطة دخول بعد تقاطع المتوسطين المتحركين وعندما تغلق الشمعة فوق كلا المتوسطين المتحركين.
• سنخرج بعد ذلك مباشرة عند حدوث التقاطع التالي.
• التطبيق على قواعد الإستراتيجية كما هو موضح في الشكل 1.7.

• بالنسبة لنتائج باكتست، تشير الصفقات ذات المناطق الزرقاء والصفراء إلى الفوز الإجمالي مع المنطقة الزرقاء كمكافأة والمنطقة الصفراء كمخاطرة.
• كما هو موضح في اختبارنا الخلفي، فإن معدل فوز هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 10%، وAAPL (الأسهم) 30%، وBTC (العملات المشفرة) 20%.
• يبلغ متوسط ​​نسبة المخاطرة والمكافأة لهذه الإستراتيجية بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) 10.67، وAAPL (الأسهم) 33.19، وBTC (العملات المشفرة) 47.65. 
• ربحية هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هي 1.67، وAAPL (الأسهم) هي 92.57، وBTC (التشفير) هي 87.3. 

 

 

خاتمة

كانت نتائج الفوركس هي الأقرب إلى النتائج الشائعة لاستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة فقط في التداول. تأثرت نتائج الأسهم والعملات المشفرة بشكل كبير بمشاعر السوق في ذلك الوقت، وانهيار كوفيد وتعافيه، بالإضافة إلى الارتفاع الصعودي للعملات المشفرة، مما أدى إلى خلق اتجاهات ضخمة، مما أدى إلى حدوث شذوذ في النسبة المئوية للربح المتوقع. من المؤكد أن المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) وحدها لن تكون مربحة نظرًا لمعدل الربح السيئ، إلا إذا كنت قادرًا على التقاط صفقة في اتجاه طويل للغاية، كما هو الحال في الاختبار الخلفي، وهو أمر نادر جدًا. في الحقيقة، يتحرك السوق في موجات، وفي كثير من الأحيان، يحتاج إلى التعزيز بشكل جانبي. وبالتالي، فإن استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك البسيط من تلقاء نفسها غير قادرة على تقديم إشارات تجارية جيدة في سوق متقلب، مما قد يؤدي إلى خسائر متراكمة. ومع ذلك، إلى جانب المؤشرات الأخرى، سيظل المتوسط ​​المتحرك البسيط مفيدًا بعدة طرق لإعدادك بالرغم من ذلك. 

تقييم

3/10